La banca española supera los test de estrés

Resultados test de estres

Era la noticia que se esperaba: la banca española, después de años de turbulencia, ha superado con relativa facilidad los test de estrés a los que ha sido sometida, lo que indica que nuestras entidades han sabido sanear sus balances y colocarse en una situación cómoda para enfrentarse a un posible empeoramiento de la economía.

Sin embargo, antes de adentrarnos en los resultados de esos tests, sería interesante saber qué es un test de estrés y por qué se hacen. ¿Cuál es la importancia que tienen y qué reflejan?

Estos test de estrés son unas pruebas de resistencias a la que se someten las entidades bancarias para cotejar sus balances y comprobar qué capacidad tienen para enfrentarse a cualquier vaivén de la economía. Para ello se elaboran unas simulaciones que básicamente consisten en crear una caída del volúmen de negocios de la entidad estableciendo un nivel de solvencia mínimo capaz de enfrentarse a esa bajada del negocio. Si la entidad supera ese nivel de solvencia mínimo se constatará que la empresa ha superado el test de estrés. Un Tier 1 significaría que la entidad iguala al menos ese mínimo exigido, mientras que, a medida que mayor sea el Tier (más alejado esté de 1 hacia arriba) más solvente será.

Evidentemente los test de estrés se realizan con la intención de comprobar que la banca está tomando las medidas oportunas para enfrentarse de forma efectiva a cualquier traspiés económico con sus propios fondos y sin necesidad de capital externo como ha ocurrido en diferentes entidades en estos años de crisis. Se convierten, por tanto, en una salvaguarda del estado de la economía, en un escudo protectos que permite avisar de qué entidad bancaria puede tener problemas o de qué medidas se deben tomar para reflotar los balances y sanearlos.

España siempre ha sido promotora de este tipo de pruebas. De hecho, hasta ahora, en nuestro país era el Banco de España quien los realizaba aunque con la natural supervisión del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, aunque en esta ocasión, los test de estrés se han realizado de forma unísona entre las entidades de los diferentes países que componen la Unión Europea por lo que ha sido por un lado el BCE (que ha analizado a las 130 mayores entidades, – 18 países -) y por otro la EBA, una institución europea que ha analizado a los principales bancos de 28 países.

Dicho ésto, es hora de ahondar en los resultados de esos test, los cuales han deparado una alegría al menos para la banca española dado que las 15 entidades analizadas los han superado con relativa comodidad, si bien Liberbank es la única que ha suspendido una parte de las pruebas al evidenciar un déficit de capital de 32 millones de euros aunque la propia entidad ha remitido una salvedad al indicarse que ya se tomaron las medidas necesarias que compensarán el déficit producido.

Es más, según las pruebas de resistencias realizadas en la que la simulación consistía en la recaída en una tercera recesión, solo Estonia ofrecía un sector financiero más solvente. El umbral de solvencia se había situado en el 5,5% mínimo para superar el test, y todas las entidades financieras españolas (salvo la mencionada Liberbank) lo superaron en más dos puntos.

En las otras dos pruebas, revisión de activos y ratio de solvencia en un escenario base, también se ha superado por término medio en más de dos puntos porcentuales.

En general, las tres mejores entidades españolas han sido Kutxabank, Bankinter y Bankia.

Es la primera vez que se realizan estos tipos de controles a nivel general que forman parte del llamado Mecanismo Único de Supervisión que permitirá al BCE controlar de forma directa a las 130 mayores entidades financieras europeas, las mismas que han sido analizadas.

Sin embargo, a nivel europeo los resultados no han sido tan alentadores: 25 entidades han tenido un suspenso general, y 9 de ellas son de Italia. Además, los tests han evidenciado que el sector financiero aún necesita 10.000 millones más de capital, eso sí, aun por debajo de lo que se esperaba inicialmente (50.000 millones).

La parte positiva, aparte de los resultados españoles, es la de ver cómo poco a poco, la banca europea va purgando las barbaridades cometidas en estos años atrás. En la parte negativa se encuentra sobre todo la situación italiana, con 9 de sus grandes entidades financiera, aún en graves problemas de liquidez.

Éstas han sido las entidades suspendidas:

  • Italia:
    • Monte dei Paschi dei Siena
    • Banca Carige
    • Banca Véneto
    • Banco Popolare
    • Banco Popolare di Milan
    • Banca Popolare di Vicenza
    • Banca Popolare dell Emilia Romagna
    • Credito Valtellinese
    • Banca Popolare di Sondrio
  • Grecia
    • Eurobank
    • Banco Nacional de Grecia
    • Piraeus Bank
  • Chipre
    • Hellenic Bank
    • Banco Central Cooperativo
    • Banco de Chipre
  • Irlanda
    • Permanent TSB
  • Portugal
    • Banco Comercial Portugués (BCP)
  • Austria
    • Osterreichischer Volks
  • Bélgica
    • Dexia
    • Axa Bank Europe
  • Francia
    • Caisse de Refinancement de l’Habitat
  • Alemania
    • Münchener Hypothekenbank
  • Eslovenia
    • Nova Ljubljanska Bank
    • Banka Maribor
  • España
    • Liberbank (suspende en la revisión de activos, aunque aprueba en el escenario base y en el adverso)

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