¿Qué son los test de estrés bancarios?

Test de estres bancario

Banco Malo, prima de riesgo, test de estrés… últimamente hay determinados términos económicos que están pasando a formar parte de nuestro vocabulario financiero habitual. Ya no se entiende la actual crisis económica general sin estudiar la evolución de las primas de riesgos o las posibilidades de un rescate financiero.

Evolucionamos con la crisis y, curiosamente, es en las épocas difíciles cuando más aprendemos. El hambre aprieta, suele decirse. Y es que mientras estamos cómodos simplemente nos dejamos llevar, y solo cuando vemos amenazar nuestra economía doméstica es cuando verdaderamente prestamos atención a nuestro entorno.

Desgraciadamente una y otra vez nos hablan de esos parámetros, en televisión o en los periódicos, como si fuéramos auténticos expertos, probablemente, en el caso de los políticos, porque cuanta más desinformación haya menos reclamaciones se plantean. Por eso es necesario conocer el por qué de las cosas. No basta oponerse: también hay que tener cierto fondo para plantear quejas con una base lógica.

Desde hace días venimos oyendo hablar de los “test de estrés” a la banca. Habrá quien los asimile con la ansiedad, pero lejos de contener una vertiente psicológica, estos tests lo que vienen a medir es la capacidad solvente de las entidades financieras.

¿Qué es un test de estrés? ¿en qué consiste?

Son unas pruebas de resistencia a la que, a modo de simulación, se someten las entidades financieras para comprobar la capacidad que tienen para controlar y enfrentarse a un empeoramiento general de la economía. Para ello se simula sobre el papel una caída del volumen de negocio y los efectos que ello produce, desde la caída de los beneficios y aparición de pérdidas, hasta el aumento de impagos, la devaluación de las inversiones que tienen e incluso el deterioro de todos sus activos inmobiliarios.

Paralelamente se establece un nivel de solvencia que mida el mínimo necesario para ser capaz de enfrentarse a semejantes problemas. Si la entidad financiera supera ese nivel 1 de adversidad (Tier 1), se puede decir que ha superado el test de estrés correspondiente, de modo que mientras más alto sea ese nivel en las pruebas, más solvente podrá considerarse.

Esta solvencia se mide en función de los recursos que tiene cada Banco, sea en capital, reservas, beneficios no distribuidos o participaciones preferentes, para hacer frente a sus activos que se consideren de riesgo. O sea, se enfrenta el dinero estable y con garantía frente al que han metido en inversiones no demasiado fiables. El mínimo o nivel de solvencia se establece en un 6%.

¿Quién los realiza?

En nuestro país es el Banco de España quien los encarga, aunque cuenta con una supervisión europea que, generalmente, suele proceder del Banco Central (BCE) y de la Comisión Europea. Curiosamente España es uno de los promotores de este tipo de pruebas, aunque en su día, cuando comenzaron a hacerse, allá por el 2010, era para demostrar la sobrada solvencia de nuestros bancos frente a los crecientes rumores por aquel entonces de que noto era tan fiable como parecía. Ahora, en este 2012, la intención ha sido muy distinta, pues antes los cada vez mayores problemas financieros de la Banca, la intención es sacar a la luz qué entidades necesitarán solicitar capital y en qué cantidad.

Los resultados del test de estrés de Oliver Wyman

El pasado viernes 28 de septiembre conocimos los resultados del último test de estrés realizado a la banca española. Las previsiones era que se necesitaran entre 51.000 y 60.000 millones de euros para saner al grupo de entidades financeras y, según esta prueba, se cuantificó la necesidad final de capital del sistema financiero español en casi 54.000 millones de euros, repartidos entre siete entidades: Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco, Banco de Valencia, Banco Popular, BMN y la unión de Ibercaja y Liberbank.

Por contra, los bancos más importantes han demostrado su solvencia en estos test y su capacidad para sortear una crisis mayor, entre ellos Santander, BBVA, CaixaBank, Kutxabank, Sabadell-CAM, Bankinter y, finalmente, la fusión de Unicaja y CajaDuero.

En la imagen que véis a continuación, observaréis para cada entidad las necesidades de capital en dos escenarios: uno básico, en las que las necesidades del sistema serán de unos 26.000 millones de euros, considerando una situación económica mala, pero no el peor de los escenarios y con un nivel de solvencia del 9%, y un escenario adverso, con condiciones económicas mucho más duras (y más cercanas a las previsibles) y un nivel de solvencia del 6%, en el que las necesidades de capital suben a los 54.ooo millones de euros mencionados.

Informe de Oliver Wyman

Habrá que confiar en la fiabilidad y honorabilidad de los datos, pese a que quizás el escenario económico del próximo año pueda ser peor que el que se ha maneajdo para la prueba, pero al menos, momentaneamente la banca, en general, puede sentirse satisfecha de los resultados, pues el grueso de nuestro sistema parece que no requerirá de esas inyecciones de capital que sí necesitan bancos menores. Sólo Popular, la gran sorpresa, se ha visto castigada por un informe que ha destapado sus problemas. La Bolsa así lo ha reflejado desde que se conociera el informe con un descenso en su cotización del 13,58% hasta ayer lunes.

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